La construcción de este palacio se remonta al primer tercio del siglo XVI, siendo su primer propietario el caballero abulense Gómez Dávila que es nombrado "Primer Marqués" de Velada por el rey Felipe II, en Bruselas el 30 de octubre de 1557.

En este palacio se alojó el emperador Carlos V, su esposa la emperatriz Isabel y el Príncipe Felipe ( que más tarde reinaría en España con el nombre de Felipe II ), en vida del primer dueño del palacio, Gómez Dávila.

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